TEORIJA GRAFOVA I MODELIRANJE POJAVA U POSLOVANJU INVESTICIONIH FONDOVA

Ana Topalov

doi:10.24867/29JV01Topalov

Ana Topalov

DOI: https://doi.org/10.24867/29JV01Topalov

Ključne reči: teorija grafova, institucionalni investitori, investicioni fondovi, MST, TMPG, optimizacija portfolija

Apstrakt

Ovaj rad istražuje primenu teorije grafova u konteksu poslovanja investicionih fondova. Fokus je na analizi različitih aspekata investicionih strategija, rizika i performansi fondova kroz prizmu grafova. Cilj je istražiti kako teorija grafova može doprineti razumevanju kompleksnih interakcija između različitih finansijskih instrumenata u portfolijima investicionih fondova, kao i kako može olakšati donošenje odluka u procesu upravljanja portfolijima.

Reference

[1] Anđelić G., Đaković V. : “Osnove investicionog menadžmenta”, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2017. godina,
[2] Jorion, P.: „Portfolio optimization in Practise“, Financial Analysts Journal, vol, 48, no. 1, Jan-Feb, 1992

[3] Baltić, V., "Teorija grafova", Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2008. godina
[4] Cvetković, D., "Teorija grafova i njene primene", Naučna knjiga, Beograd, 1990. godina
[5] Cajas, D., „Portfolio optimization of relativist0ic value at risk“, SSRN Electronic Journal 2023.
[6] Pozzi, F., T. D. Matteo, and T. Aste, „Spread of risk across financial markets: better to invest in the peripheries“, Scientific Reports 3 (1), 2013
[7] Diamond, S. and S. Boyd, „CVXPY: A Python-embedded modeling language for convex optimization“, Journal of Machine Learning Research 17 (83), 1–5., 2016.