KONVEKSNO PROGRAMIRANJE I PRIMJENA NA PORTFOLIO INVESTICIONIH FONDOVA U PERIODU PERMAKRIZE
Ključne reči:
Optimizacija, konveksno programiranje, portfolio, investicioni fondovi, Markovicov portfolio
Apstrakt
Ovaj rad bavi se optimizacijom portfolija investicionih fondova u Republici Srpskoj i Republici Srbiji primjenom Markovicovog portfolija kao jednog od osnovnih modela optimizacije.
Reference
[1] Anđelić G., Đaković V. : “Osnove investicionog menadžmenta”, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2010. godina,
[2] Markowitz H. : “The Journal of finance”, Vol. 7, No. 1, American Finance Association, 1952. godina,
[3] Zlobec S., Petrić J. : Nelinearno programiranje”, Beograd i Montreal, April 1989. godine.
[4] Lužanin Z. : “Matematički modeli u ekonomiji”, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet, pisani material 2007. godina,
[5] Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske : “Izvještaji o stanju na tržištu HOV, radu i psolovanju komisije za HOV”, Banjaluka (2010-2022.),
[6] Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srbije : “Izvještaji o stanju na tržištu HOV, radu i psolovanju komisije za HOV”, Beograd (2010-2022.).
[2] Markowitz H. : “The Journal of finance”, Vol. 7, No. 1, American Finance Association, 1952. godina,
[3] Zlobec S., Petrić J. : Nelinearno programiranje”, Beograd i Montreal, April 1989. godine.
[4] Lužanin Z. : “Matematički modeli u ekonomiji”, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet, pisani material 2007. godina,
[5] Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske : “Izvještaji o stanju na tržištu HOV, radu i psolovanju komisije za HOV”, Banjaluka (2010-2022.),
[6] Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srbije : “Izvještaji o stanju na tržištu HOV, radu i psolovanju komisije za HOV”, Beograd (2010-2022.).
Objavljeno
2024-10-09
Sekcija
Matematika u tehnici
